Σε 70 δισ. ευρώ θα μπορούσαν να ανέλθουν οι πιστωτικές ζημιές και οι απώλειες 41 ευρωπαϊκών τραπεζών στην περίπτωση άτακτης ενσωμάτωσης του κινδύνου που απορρέει από το κλίμα και στα δύο βασικά σενάρια φυσικών κινδύνων (ξηρασίας λόγω καύσωνα και πλημμύρας). Την ίδια στιγμή, το 60% των τραπεζών δεν διαθέτουν ακόμη πλαίσιο ελέγχου ακραίων καταστάσεων για τους κλιματικούς κινδύνους. Ομοίως, οι περισσότερες τράπεζες δεν περιλαμβάνουν τον κλιματικό κίνδυνο στα μοντέλα πιστωτικού κινδύνου τους και μόλις το 20% θεωρεί τον κλιματικό κίνδυνο ως μεταβλητή όταν χορηγούν δάνεια.
Σημειώνεται ότι τα 2/3 του εισοδήματος των τραπεζών από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις προκύπτει από κλάδους έντασης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτά είναι δύο βασικά συμπεράσματα-αποτελέσματα των πρώτων «πράσινων» stress tests που πραγματοποίησε η ΕΚΤ σε μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, με τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου (SSM), Αndrea Enria, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.
Στην παρούσα φάση, οι τράπεζες υστερούν σε βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουν δυνατότητες δοκιμών ακραίων καταστάσεων για το κλίμα που περιλαμβάνουν πολλά κανάλια μετάδοσης κλιματικού κινδύνου (π.χ. κίνδυνοι αγοράς και πιστωτικοί κίνδυνοι) και χαρτοφυλάκια (π.χ. εταιρικά και στεγαστικά δάνεια).
«Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ πρέπει να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειες μέτρησης και διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων, καλύπτοντας τα κενά και υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που ήδη διατίθενται στον τομέα» υπογράμμισε ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ.
Οπως υπογραμμίζει η ΕΚΤ, τα 70 δισ. ζημιών που έδειξε η άσκησ προσομοίωσης αντανακλούν μόνο ένα μέρος του πραγματικού κινδύνου, καθώς μεταξύ άλλων τα ανοίγματα που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της άσκησης αντιστοιχούν μόλις στο 1/3 των συνολικών ανοιγμάτων. Τα αποτελέσματα της εν λόγω άσκησης προσομοίωσης θα ενσωματωθούν στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process) από ποιοτική άποψη. Φέτος δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στο κεφάλαιο μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2.
Ολες οι συμμετέχουσες τράπεζες έχουν λάβει σχόλια που τις αφορούν ειδικά και καλούνται να δράσουν ανάλογα, σύμφωνα με τη δέσμη βέλτιστων πρακτικών που θα δημοσιεύσει η ΕΚΤ το δ’ τρίμηνο του 2022. «Αυτή η άσκηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα πιο ανθεκτικό στους κλιματικούς κινδύνους», ανέφερε ο Frank Elderson, αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Περιμένουμε από τις τράπεζες να αναλάβουν αποφασιστική δράση και να αναπτύξουν στιβαρά πλαίσια για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους βραχυμεσοπρόθεσμα».
Η άσκηση προσομοίωσης χωρίστηκε σε τρεις ενότητες και συνολικά συμμετείχαν σε αυτήν 104 σημαντικές τράπεζες, οι οποίες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με: (i) τις δικές τους δυνατότητες διενέργειας άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, (ii) την εξάρτησή τους από τομείς έντασης άνθρακα και (iii) τις επιδόσεις τους υπό διαφορετικά σενάρια και χρονικούς ορίζοντες.
Άρτεμις Σπηλιώτη
Πηγή: efsyn.gr
Σημειώνεται ότι τα 2/3 του εισοδήματος των τραπεζών από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις προκύπτει από κλάδους έντασης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτά είναι δύο βασικά συμπεράσματα-αποτελέσματα των πρώτων «πράσινων» stress tests που πραγματοποίησε η ΕΚΤ σε μια προσπάθεια ποσοτικοποίησης των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον, με τον πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου (SSM), Αndrea Enria, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.
Στην παρούσα φάση, οι τράπεζες υστερούν σε βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουν δυνατότητες δοκιμών ακραίων καταστάσεων για το κλίμα που περιλαμβάνουν πολλά κανάλια μετάδοσης κλιματικού κινδύνου (π.χ. κίνδυνοι αγοράς και πιστωτικοί κίνδυνοι) και χαρτοφυλάκια (π.χ. εταιρικά και στεγαστικά δάνεια).
«Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ πρέπει να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειες μέτρησης και διαχείρισης των κλιματικών κινδύνων, καλύπτοντας τα κενά και υιοθετώντας τις καλές πρακτικές που ήδη διατίθενται στον τομέα» υπογράμμισε ο επικεφαλής του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ.
Οπως υπογραμμίζει η ΕΚΤ, τα 70 δισ. ζημιών που έδειξε η άσκησ προσομοίωσης αντανακλούν μόνο ένα μέρος του πραγματικού κινδύνου, καθώς μεταξύ άλλων τα ανοίγματα που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της άσκησης αντιστοιχούν μόλις στο 1/3 των συνολικών ανοιγμάτων. Τα αποτελέσματα της εν λόγω άσκησης προσομοίωσης θα ενσωματωθούν στη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process) από ποιοτική άποψη. Φέτος δεν θα υπάρξουν άμεσες επιπτώσεις στο κεφάλαιο μέσω των κατευθύνσεων του Πυλώνα 2.
Ολες οι συμμετέχουσες τράπεζες έχουν λάβει σχόλια που τις αφορούν ειδικά και καλούνται να δράσουν ανάλογα, σύμφωνα με τη δέσμη βέλτιστων πρακτικών που θα δημοσιεύσει η ΕΚΤ το δ’ τρίμηνο του 2022. «Αυτή η άσκηση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα πιο ανθεκτικό στους κλιματικούς κινδύνους», ανέφερε ο Frank Elderson, αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Περιμένουμε από τις τράπεζες να αναλάβουν αποφασιστική δράση και να αναπτύξουν στιβαρά πλαίσια για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους βραχυμεσοπρόθεσμα».
Η άσκηση προσομοίωσης χωρίστηκε σε τρεις ενότητες και συνολικά συμμετείχαν σε αυτήν 104 σημαντικές τράπεζες, οι οποίες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με: (i) τις δικές τους δυνατότητες διενέργειας άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τους κλιματικούς κινδύνους, (ii) την εξάρτησή τους από τομείς έντασης άνθρακα και (iii) τις επιδόσεις τους υπό διαφορετικά σενάρια και χρονικούς ορίζοντες.
Άρτεμις Σπηλιώτη
Πηγή: efsyn.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου